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50ETF期权揭示市场资金极度看多倾向

2019-03-15 09:12来源:江苏天鼎证券

日前,50ETF期权持仓量首次突破300万张大关,连续5个交易日创新高引发市场高度关注。期权火爆的背后,主力合约却发生了偏移,投机气氛比较浓的50ETF购3月3000合约成了主力合约。...

  日前,50ETF期权持仓量首次突破300万张大关,连续5个交易日创新高引发市场高度关注。期权火爆的背后,主力合约却发生了偏移,投机气氛比较浓的50ETF购3月3000合约成了主力合约。

  C3000合约是一个深度虚值的看涨合约,所谓虚值合约,即没有内在价值,只有时间价值。截至昨日收盘,有高达37.78万张持仓均押注在C3000合约上。目前,距离3月期权到期日仅有9个交易日,其时间价值也面临着加速衰减的风险,这意味着37.78万张持仓、超过2500万元的权利金有全部归零的风险。​

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  素有“风向标”之称的股票期权市场传出重要信号。总成交量、认购成交量和认沽期权持仓量均放天量,同时创下历史新高。三个指标表明期权参与者看多。不过,虽然这次期权放天量,总体表明多头情绪被激发,但是期权具备避险属性,仍有一部分投资者建立A股仓位的同时,运用期权来避险,这在一定程度上也反映了市场的谨慎情绪。

  强势市场里,没有连续三天指数大幅度调整的惯例,如果是小幅度的连续阴跌可能发生。但大幅度的连续杀三天,概率较低——所以大环境本能的偏多。所以本就可以多看少动,且周四下午尾盘,本就有资金参与抄底。小周期里周五大概率是可以的。

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  市场里大部分都在看多,那么选择市场里目前调整最少的强势板块里的个股未来大概率可以获得超额收益,江苏天鼎证券与牛共舞研究中心深入分析相关个股后,建议投资者关注以下标的:

  万科A000002房地产行业龙头,销售额领跑全行业;业务涵盖物业、物流、商业、长租公寓、冰雪度假,共持有及管理的商业物业面积超过850万平方米。

  双汇发展000895肉制品加工销售龙头,中国最大的肉类供应商;以屠宰和肉类加工业为核心,向上游发展饲料业和养殖业,向下游发展包装业、商业、外贸、金融等。

  航天信息600271中航科工集团旗下,增值税防伪税控系统市占率75%以上。

  杭州银行600926主要布局杭州及浙江市场,基本实现浙江省内机构全覆盖;17年,资产总额8333.39亿,净利差1.61%(较去年同期下降0.22%),不良贷款率1.59%(较去年同期下降0.03%)。

  南京银行601009深耕长三角地区和京津冀地区;资金运营中心获上海银监局批准,独立持牌经营;17年,资产总额11411.6亿,净利差1.75%(较去年同期下降0.26%),不良贷款率0.86%(较去年同期下降0.01%)。

作者:陈建平 访问:182
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标签:50ETF,期权,资金,看多,风险

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